تاریخچه‌ی باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای معاملات سهام ایجاد شد. باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه گیری می‌کند. نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری می‌شود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر می‌کند. باندها در صورت افزایش قیمت گسترده شده و با کاهش قیمت باریک می‌شوند. با توجه به ماهیت پویا باندهای بولینگر را می‌توان در معاملات انواع ارزهای دیجیتال اعمال کرد.
باندهای بولینگر به افتخار جان بولینگر، مدیر دارایی و تحلیلگر فنی آمریکایی نامگذاری شده اند. او به شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد و توضیحاتی را برای CNBC ارائه کرد جان بولینگر شرکت سرمایه گذاری خود بولینگر کپیتال را تأسیس کرد. او همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و همچنین در فدراسیون تحلیلگران فنی (FTA) خدمت کرد.
باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را برای تعیین شاخص نوسانات تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.
باندهای بولینگر به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:
- خط وسط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از N دوره است.
- باند بالایی مقدار خط وسط به اضافه k برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
- باند پایین مقدار خط وسط منهای K برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
بنابراین، از نظر ریاضی باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
SMA ± k x SD
به‌طور پیش‌فرض پارامترهای باندهای بولینگر معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند البته می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف آزمایش کنید. به هر حال k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست و میانگین متحرک ساده را می توان جایگزین کرد. وقتی نوبت به تجارت می‌رسد خلاقیت را فراموش نکنید.
با استفاده از فرمول بالا می‌توانید یک «کانال» را در اطراف قیمت ترسیم کنید، همانطور که در نمودار 1 ساعته BTCUSD زیر مشاهده می‌کنید: از نمودار بالا به راحتی می توانید متوجه شوید که پهنای باند (یعنی تفاوت بین باند بالا و پایین) بسته به نوسانات گسترده و باریک می‌شود. هرچه باندها را گسترده‌تر می‌بینید یعنی در آن زمان نوسانات بیشتری وجود دارد. برعکس وقتی باندهای باریک تر را می‌بینید به معنای نوسانات کمتر در بازار است.
دوره های نوسان بالا و پایین با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می‌شوند. در واقع زمانی که باندها در حال انقباض هستند با افزایش نوسانات احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد. یکی دیگر از ویژگی های جالب باندهای بولینگر این است که آنها راهی برای شناسایی تحت شرایط خاص و مناطقی که بیش از حد فروش و خرید دارند در رابطه با میانگین متحرک ارائه می‌دهند. به طور خاص زمانی که بالا و پایین‌های جدید در خارج از باندها و به دنبال اوج و پایین های ساخته شده در داخل باندها ایجاد می‌شود، احتمال زیادی وجود دارد که تغییر روند در شرف وقوع باشد.
در نهایت باندهای بولینگر همیشه سیگنال معکوس روند را نشان نمی‌دهند، اما می توانند الگوی ادامه روند را تشخیص دهند: اگر قیمت از باند بالایی فراتر رفت یا به زیر باند پایین سقوط کرد، سیگنال قوی از ادامه روند فعلی خواهیم داشت. این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از معامله گران تازه کار آن را فراموش می‌کنند و همیشه سعی می‌کنند به دنبال بالا و پایین در اطراف باندها باشند.
محدودیت های باندهای بولینگر
اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند اما چند محدودیت وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باندهای بولینگر عمدتاً واکنشی هستند و پیش بینی کننده نیستند. باندها به تغییرات در حرکات قیمت یا روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می دهند اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت چندین نوار قیمت را می‌گیرد.
اگرچه معامله گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده باندهای بولینگر توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم همراه با دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌دهند. اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم اجازه دهید در بخش بعدی چند استراتژی را بر اساس آنها مرور کنیم.
باندهای بولینگر در معاملات ارز های دیجیتال
همانطور که در بالا گفتیم باندهای بولینگر می‌توانند سیگنال های برگشتی و همچنین ادامه را ارائه دهند. استراتژی های زیر از این ویژگی باند استفاده می‌کنند.
1) جهش بولینگر
این تا حد زیادی ساده ترین استراتژی برای تجارت ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح فروش بیش از حد را فراهم می‌کند و باند بالایی که بیش از حد خرید شده است فقط زمانی که بازار نزدیک باند پایین یا زیر آن است خرید کنید و زمانی که قیمت بازار نزدیک یا بالاتر از باندهای بالایی است، بفروشید. راحت است ها؟
نه خیلی عجله نکنید! قبل از معامله جهش بولینگر باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حال حرکت است یا روند رو به رشد است؟ در حالت اول این استراتژی مانند یک طلسم عمل می‌کند اما در مورد دوم آماده باشید که پول زیادی از دست بدهید.
خوشبختانه باندهای بولینگر معیاری برای زمانی که بازار در حالت بدون روند خاص است را ارائه می‌دهند: اگر باندها تقریباً ثابت هستند زمان آن رسیده است که با استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.
بیایید یک مثال را مرور کنیم: به نمودار 4 ساعته LTCUSD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالی که دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش هستند.
در حالی که شیب باندهای بولینگر مسطح است استراتژی جهش به خوبی کار می‌کند اما وقتی قیمت از باند بالایی شکسته شود و برنگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ سپس نوبت به توقف معامله جهش بولینگر می‌رسد. البته هنگام معامله با این استراتژی مهم است که سطوح توقف ضرر را خیلی دور از نقطه ورود خود تنظیم کنید.
2) فشار بولینگر
باندهای بولینگر همچنین راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می‌دهند. فقط به دنبال یک دوره نوسان کم طولانی با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود سپس آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامی که این الگو را شناسایی کردید فقط در جهت شکست معامله کنید.
یک مثال واضح از فشار بولینگر را می‌توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت: پس از چندین روز بازار با نوسانات کم یک کندل صعودی قوی در بالای نوار بالایی (دایره سبز) شکسته می‌شود. پس از شکست XRPUSD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز کرد و بیش از 100٪ افزایش یافت و چندین اوج جدید را بالای باند بالایی نشان داد.
جمع بندی
باندهای بولینگر ابزاری عالی برای درک چگونگی نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی عالی هستند. با این حال مهم است که فراموش نکنید که تفسیر باندهای بولینگر بسته به نوسان فعلی آن متفاوت است. بنابراین هرگز از آنها فقط به عنوان یک نوسان ساز خرید یافروش بیش از حد استفاده نکنید.
همچنین توصیه می شود که منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است باندهای بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا ADX ترکیب کنید تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. با انجام این کار احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می‌دهید.